Введение

В данной статье представлены примеры реализации алгоритмов и индикаторов с помощью визуального редактора скриптов TSLab.

Для того, чтобы запустить пример Вам необходимо:

1. Скачать пример скрипта на Ваш компьютер.
2. Запустить программу TSLab.
3. Выбрать пункт меню Лаб - Скрипты
4. В открывшемся окне Скрипты
5. В правой части окна Скрипты нажать на кнопку Загрузить из файла. Перейти в директорию со скачанным скриптом. Выбрать необходимый скрипт и нажать на кнопку Открыть.
6. В списке доступных скриптов выбрать загруженный скрипт и дважды кликнуть на нем мышкой.

Примеры реализации индикаторов в TSLab

Примеры использования редактора блочного программирования, для создания индикаторов

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA)

Экспоненциальное скользящее среднее (англ.EMA) — разновидность взвешенной скользящей средней, веса которой убывают экспоненциально и никогда не равны нулю.

При необходимости, пользователь может использовать вместо блока Константа блок Формула или другой индикатор для расчета Периода индикатора. Таким образом это пример создания индикаторов с управляемым периодом.

Скачать пример скрипта

• EMA.tscript

(2/(period+1)) 

A * close + (1-A) * ema[i-1]

Индикатор Моментум (Momentum)

Индикатор Моментум вычисляется как разность между ценой закрытия бара и ценой n периодов назад.

Моментум численно равен прибыли, которая могла быть получена при вложении в единицу данного инструмента за рассматриваемый период.

Скачать пример

• Momentum.tscript

close - close[i-period]

Cкорость изменения (RoC) - Нормированная

Нормированный RoC численно равен доходности от вложений в единицу данного инструмента за рассматриваемый период.

Скачать пример

• ROCnorm.tscript

100*((close - close[i-period])/ close[i-period]

Скорость изменения (RoC) - Обычная

Скорость изменения показывает процентное изменение цены от одного периода к другому и рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на n периодов.

RoC численно равен росту стоимости инструмента за рассматриваемый период.

Скачать пример

• ROCstandart.tscript

((close / close[i-period])*100)-100

Индекс товарного канала (CCI)

Индекс товарного канала рассчитывается, как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её простого скользящего среднего к среднему абсолютному отклонению этой величины

Пример скрипта CCI содержит в себе два примера:

• Расчет SMA
• Расчет Typical Price.

Скачать пример

• CCI_wiki.tscript

(1/0.015)*((TypicalPrice-SMA)/MAD)

(Close+Low+High)/3

SumIn(Math.Abs(TypicalPrice - SMA))/N

Преобразованный Индекс товарного канала (CCI_custom)

Индекс товарного канала рассчитывается, как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её простого скользящего среднего к среднему абсолютному отклонению этой величины

Отличие от стандартного индикатора: вместо Typical Price используется EMA, а при расчете MAD встроенный в программу TSLab индикатор AMA.

Скачать пример

• CCI_custom.tscript

Math.Abs(TypicalPrice - AMA)

(1/0.015)*((TypicalPrice-AMA)/(MAD+0.000000000000001))

Индекс относительной силы (RSI) - Модифицированный

В приведенном индикаторе есть пример выбора типа скользящего средней для расчета RSI. EMA, SMA или AMA. Выбор осуществляется с помощью Константы.

Применен оператор If Then Else

Скачать пример

RSI_calc.tscript

Close>Close[i-1] ? Close-Close[i-1] : 0

Close[i-1]>Close ? Close[i-1]-Close : 0

СhoiceMovAver==2 ? amaU/(amaD+ 0.00000000000000000000000001) :
СhoiceMovAver==1 ? smaU/(smaD+ 0.00000000000000000000000001) :
Period/(emaD+ 0.00000000000000000000000001)

100-(100/(1+RS))

Индекс относительной силы (RSI) 

Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча (U) и определяется среднее значение прироста с помощью EMA. 

Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей (D). 
Отношение этих двух величин дает значение относительной силы (RS). 

Скачать пример

• RSI_calc_1.tscript

Close>Close[i-1] ? Close-Close[i-1] : 0

Close[i-1]>Close ? Close[i-1]-Close : 0

emaU/emaD

100-(100/(1+RS))

Индикатор Ишимоку (Ichimoku)

Индикатор Ишимоку — технический индикатор, разработанный в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода, печатавшимся под псевдонимом Санджин Ишимоку, для прогнозирования движения фондового индекса Японии Nikkei. Индикатор Ишимоку сочетает в себе несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже.

Скачать пример

• Ichimoku.tscript

(maxfast+minfast)/2

(Tenkan+Kijun)/2

(maxmed+minmed)/2

(maxslow+minslow)/2

close[i-ChikT]

Tenkan > Kijun && !KumoFlat

Tenkan < Kijun && !KumoFlat

SenkouB > SenkouA && close<SenkouB && close>SenkouA || SenkouB < SenkouA && close>SenkouB && close<SenkouA

Индикатора с позицией внутри

Редактор Самодельных индикаторов не позволяет сделать Самодельный индикатор без выхода из позиции, но можно сделать Индикатор со входом в позицию и выходом. Данный пример иллюстрирует данную особенность.

Скачать пример

• Indicator_Return_position_test2.tscript